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利率模型理论和实践 第2版书籍详细信息
- ISBN：9787510005602
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2010-04
- 页数：981
- 价格：94.00
- 纸张：胶版纸
- 装帧：精装
- 开本：24开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
本书是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和*波动模型，全面讲述了*发展较快的不确定波动率方法。跟膨胀有关的衍生品定价讲述的较为详细。
读者对象：数学专业研究生、老师和经济、金融的相关人员。
书籍目录：
Preface
Abbreviations and Notation
Part Ⅰ.ASIC DEFINITIONS AND NO ARBITRAGE
1.Definitions and Notation
2.NO-Arbitrage Pricing and Numeraire Change
Part Ⅱ.FROM SHORT RATE MODELS TO HJM
3.One-factor short-rate models
4.Two-Factor Short-Rate Models
5.The Heath-Jarrow-Morton(HJM) Framework
Part Ⅲ.MARKET MODELS
6.The LIBOR and Swap Market Models(LFM and LSM)
7.Cases of Calibration of the LIBOR Market Model
8.Monte Carlo Tests for LFM Analytical Approximations
Part Ⅳ.THE VOLATILITY SMILF
9.Including the Smile in the LFM
10.Local-Volatility Models
11.Stochasti-Volatility Models
12.Uncertain-Parameter Models
Part Ⅴ.EXAMPLES OF MARKET PAYOFFS
13.Pricing Derivatives on a Single Interest-Rate Curve
14.Pricing Derivatives on Two Interest-Rate Curves
Part Ⅵ.INFLATION
15.Pricing of Inflation-Indexed Derivatives
16.Inflation Indexed Swaps
17.Inflation-Indexed Caplets/Floorlets
18.Calibration to market data
19.Introducing Stochastic Volatility
20.Pricing Hybrids with an Inflation Component
Part Ⅶ.CREDIT
21.Introduction and Pricing under Counterparty Risk
22.Intensity Models
23.CDS Options Market Models
Part Ⅷ.APPENDICES
A.Other Interest-Rate Models
B.Pricing Equity Derivatives under Stochastic Rates
C.A Crash Intro to Stochastic Differential Equations and Poisson Processes
D.A Useful Calculation
E.A Second Useful Calculation
F.Approximating Diffusions with Trees
G.Trivia and Frequently Asked Questions
H.Talking to the Traders
References
Index
作者介绍：
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出版社信息：
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书籍摘录：
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原文赏析：
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其它内容：
书籍介绍
《利率模型理论和实践(第2版)》是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在第一版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和随机波动模型，全面讲述了最新发展较快的不确定波动率方法。跟膨胀有关的衍生品定价讲述的较为详细。
读者对象：数学专业研究生、老师和经济、金融的相关人员。
书籍真实打分
故事情节：8分
人物塑造：6分
主题深度：4分
文字风格：7分
语言运用：4分
文笔流畅：6分
思想传递：8分
知识深度：4分
知识广度：5分
实用性：9分
章节划分：4分
结构布局：5分
新颖与独特：8分
情感共鸣：5分
引人入胜：6分
现实相关：9分
沉浸感：9分
事实准确性：3分
文化贡献：5分
网站评分
书籍多样性：3分
书籍信息完全性：3分
网站更新速度：7分
使用便利性：6分
书籍清晰度：9分
书籍格式兼容性：8分
是否包含广告：3分
加载速度：9分
安全性：3分
稳定性：3分
搜索功能：9分
下载便捷性：9分
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