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不变弹性方差模型下的保险组合选择 科学出版社书籍详细信息
- ISBN：9787030715951
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2022-09
- 页数：153
- 价格：88.00
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装-胶订
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
寄语：
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内容简介：
本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
本书适合动态投资组合选择方向的相关研究人员、保险或年金组合管理人员阅读，也可供大学相关专业的师生参考。
书籍目录：
第1章投资组合选择问题综述
1.1投资组合选择问题概述
1.2不同投资目标下的组合选择问题
1.3不同市场环境下的组合选择问题
1.4本章小结
第2章完备市场下基于HARA效用和CEV模型的保险很优投资策略
2.1引言
2.2模型建立
2.3问题求解
2.4结果分析
2.5本章小结
第3章非完备市场下基于CARA效用和CEV模型的保险很优投资策略
3.1引言
3.2模型建立
3.3问题求解
3.4结果分析
3.5本章小结
第4章非完备市场下基于均值-方差准则和CEV模型的保险均衡投资策略
4.1引言
4.2模型建立
4.3问题求解
4.4结果分析
4.5本章小结
第5章非完备市场下基于均值-方差准则的均衡资产负债管理策略
5.1引言
5.2模型建立
5.3问题求解
5.4本章小结
第6章CEV模型下基于CARA效用和动态VaR约束的DC型年金很优投资策略
6.1引言
6.2模型建立
6.3问题求解
6.4数值算例
6.5本章小结
参考文献
附录ACEV过程的基本数学性质
附录B随机微分方程和Feynman-Kac公式
附录C预先承诺策略和时间一致策略
C.1基本经济假设
C.2预先承诺投资策略
C.3时间一致（均衡）投资策略
附录D主要定理证明
D.1定理3.5证明
D.2定理4.5证明
D.3定理5.3证明
附录E第6章数值算法核心实现代码
作者介绍：
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出版社信息：
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书籍摘录：
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原文赏析：
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其它内容：
书籍介绍
《不变弹性方差模型下的保险组合选择》主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
书籍真实打分
故事情节：7分
人物塑造：3分
主题深度：4分
文字风格：9分
语言运用：4分
文笔流畅：5分
思想传递：9分
知识深度：7分
知识广度：8分
实用性：9分
章节划分：9分
结构布局：5分
新颖与独特：4分
情感共鸣：4分
引人入胜：4分
现实相关：5分
沉浸感：4分
事实准确性：7分
文化贡献：6分
网站评分
书籍多样性：3分
书籍信息完全性：9分
网站更新速度：4分
使用便利性：8分
书籍清晰度：3分
书籍格式兼容性：9分
是否包含广告：6分
加载速度：5分
安全性：9分
稳定性：4分
搜索功能：6分
下载便捷性：7分
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