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期货与期权市场基本原理书籍详细信息
- ISBN：9787302575467
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2021-3-1
- 页数：496
- 价格：89
- 纸张：暂无纸张
- 装帧：暂无装帧
- 开本：暂无开本
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
本书对金融衍生品市场中的期货与期权的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界案例，主要讲述了期货对冲策略、远期和期货价格的确定、利率与利率期货、互换、证券化与2007年信贷危机、期权市场机制、股票期权的属性、期权交易策略、二叉树模型、员工股票期权、股指期权与货币期权、期货期权与布莱克模型等众多内容。 第9版进行了内容更新并且改进了部分章节的呈现方式，对互换一章（第7章）进行了重大修订，增加了关于预期尾部损失（expected shortfall）度量的更多讨论，以反映其日益增加的重要性，提供了为本书读者量身打造的软件DerivaGem的新版本。 本书囊括了赫尔教授所著的《期权、期货和其他衍生品》一书的基本理论而又不涉及微积分，既可作为高等院校金融相关专业的本科生和研究生的教材，也可供金融业界人士作为参考用书。本书使用新形态“互联网+教材”的防盗版模式，附赠大量课后习题及其答案，增设章末“在线测试题”。
书籍目录：
第 1 章 引言 ·····················1
1.1 期货合约·······1
1.2 期货市场的历史··············2
1.3 场外交易市场··················4
1.4 远期合约·······6
1.5 期权···············6
1.6 期权市场的历史··············9
1.7 交易者的类型················10
1.8 对冲者·········11
1.9 投机者·········13
1.10 套利者·······15
1.11 危险性 ·······16
本章小结··············17
深度阅读··············18
本章测验··············18
本章练习··············18
深度思考··············19
第 2 章 期货市场和中央对手方 ·············21
2.1 期货仓位的开仓和平仓·······················21
2.2 期货合约的细则············22
2.3 期货价格与现货价格的趋同···············24
2.4 保证金账户的操作········25
2.5 场外交易市场················28
2.6 市场报价························31
2.7 交割·············33
2.8 交易商类型和订单类型·······················34
2.9 监管·············35
2.10 会计与税务··················36
2.11 远期合约与期货合约 ·························37
本章小结··············39
深度阅读··············40
本章测验··············40
本章练习··············41
深度思考··············42
第 3 章 期货对冲策略 ···························44
3.1 基本原则························44
3.2 支持和反对对冲的观点·······················47
3.3 基差风险························49
3.4 交叉对冲························53
3.5 股指期货························56
3.6 移仓·············61
本章小结··············63
深度阅读··············64
本章测验··············64
本章练习··············65
深度思考··············66
附录3A 统计的重要概念和资本资产
定价（CAPM）模型 ···················67
第 4 章 利率 ···················72
4.1 利率类型························72
4.2 互换利率························74
4.3 无风险利率····················75
4.4 度量利率························75 [2]
4.5 零息利率························78
4.6 债券定价························78
4.7 确定零息利率················79
4.8 远期利率························82
4.9 远期利率协议················84
4.10 利率期限结构理论·····························86
本章小结··············89
深度阅读··············89
本章测验··············89
本章练习··············90
深度思考··············91
附录4A 指数和对数函数 ··························92
第 5 章 远期和期货价格的确定 ·············94
5.1 投资资产与消费资产···························94
5.2 做空·············94
5.3 假设和符号····················96
5.4 投资资产的远期价格···························96
5.5 已知收入························99
5.6 已知收益率··················101
5.7 远期合约定价··············101
5.8 远期价格和期货价格相等吗·············103
5.9 股指期货价格··············104
5.10 货币远期和期货合约·······················105
5.11 商品期货 ····················108
5.12 持有成本····················111
5.13 交割选择····················111
5.14 期货价格和预期现货价格···············112
本章小结············114
深度阅读············114
本章测验············115
本章练习············115
深度思考············116
第 6 章 利率期货 ·········118
6.1 天数计算和报价惯例·························118
6.2 国债期货······················120
6.3 欧洲美元期货··············125
6.4 久期···········129
6.5 基于久期的期货对冲策略·················132
本章小结············136
深度阅读············137
本章测验············137
本章练习············137
深度思考············138
第 7 章 互换 ·················140
7.1 利率互换机制··············140
7.2 天数计算问题··············145
7.3 确认书·······146
7.4 比较优势论··················147
7.5 利率互换定价··············149
7.6 价值如何随时间变化·························151
7.7 固定利率对固定利率货币互换·········152
7.8 固定利率对固定利率货币互换的
定价 ··········154
7.9 其他货币互换··············156
7.10 信用风险····················157
7.11 信用违约互换 ············158
7.12 其他类型的互换········159
本章小结············160
深度阅读············161
本章测验············161
本章练习············162
深度思考············163
第 8 章 证券化与2007年信贷危机·····165
8.1 证券化·······165
8.2 美国房地产市场··········168
8.3 问题的症结··················172
8.4 后果···········174
本章小结············175
深度阅读············175
作者介绍：
约翰·赫尔(John Hull)多伦多大学罗特曼管理学院教授，国际公认的衍生品和风险管理界权威，十分注重相关应用方向的研究与探索。在相关领域曾出版过许多著作并被翻译成多种语言，在全世界广泛流行。1999年，被国际金融工程师协会（International Association of Financial Engineers）评选为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。曾担任北美、日本和欧洲众多金融机构的顾问，并于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国伦敦商学院等众多高校任教，获得过许多教学奖项，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普·弗莱奖（Northrop Frye Award）。
出版社信息：
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原文赏析：
交易所合约中标的资产的总价值
其它内容：
书籍介绍
本书对金融衍生品市场中的期货与期权的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界案例，主要讲述了期货对冲策略、远期和期货价格的确定、利率与利率期货、互换、证券化与2007年信贷危机、期权市场机制、股票期权的属性、期权交易策略、二叉树模型、员工股票期权、股指期权与货币期权、期货期权与布莱克模型等众多内容。 第9版进行了内容更新并且改进了部分章节的呈现方式，对互换一章（第7章）进行了重大修订，增加了关于预期尾部损失（expected shortfall）度量的更多讨论，以反映其日益增加的重要性，提供了为本书读者量身打造的软件DerivaGem的新版本。 本书囊括了赫尔教授所著的《期权、期货和其他衍生品》一书的基本理论而又不涉及微积分，既可作为高等院校金融相关专业的本科生和研究生的教材，也可供金融业界人士作为参考用书。本书使用新形态“互联网+教材”的防盗版模式，附赠大量课后习题及其答案，增设章末“在线测试题”。
书籍真实打分
故事情节：8分
人物塑造：7分
主题深度：8分
文字风格：6分
语言运用：4分
文笔流畅：8分
思想传递：4分
知识深度：8分
知识广度：8分
实用性：6分
章节划分：4分
结构布局：9分
新颖与独特：7分
情感共鸣：3分
引人入胜：9分
现实相关：6分
沉浸感：6分
事实准确性：9分
文化贡献：9分
网站评分
书籍多样性：4分
书籍信息完全性：8分
网站更新速度：9分
使用便利性：7分
书籍清晰度：9分
书籍格式兼容性：7分
是否包含广告：8分
加载速度：4分
安全性：9分
稳定性：6分
搜索功能：5分
下载便捷性：8分
下载点评
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- 中评多(124+)
- 好评(92+)
- 速度慢(610+)
- 书籍完整(246+)
下载评价
网友 龚***湄：差评，居然要收费！！！
网友 师***怀：好是好，要是能免费下就好了
网友 訾***晴：挺好的，书籍丰富
网友 焦***山：不错。。。。。
网友 国***舒：中评，付点钱这里能找到就找到了，找不到别的地方也不一定能找到
网友 沈***松：挺好的，不错
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网友 陈***秋：不错，图文清晰，无错版，可以入手。
网友 石***烟：还可以吧，毕竟也是要成本的，付费应该的，更何况下载速度还挺快的
网友 宫***玉：我说完了。